Сравнение PDIV.TO с ZPR.TO
PDIV.TO (Purpose Enhanced Dividend Fund ETF) and ZPR.TO (BMO Laddered Preferred Share Index ETF) are both exchange-traded funds - PDIV.TO is a Dividend fund actively managed by Purpose Investments, while ZPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. PDIV.TO is actively managed, while ZPR.TO is passively managed. Over the past 10 years, PDIV.TO returned 9.18%/yr vs 8.37%/yr for ZPR.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PDIV.TO charges 0.77%/yr vs 0.45%/yr for ZPR.TO.
Доходность
Сравнение доходности PDIV.TO и ZPR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDIV.TO показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у ZPR.TO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции PDIV.TO превзошли акции ZPR.TO по среднегодовой доходности: 9.18% против 8.37% соответственно.
PDIV.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 9.26%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.18%
ZPR.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам PDIV.TO и ZPR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 10.88% | 14.66% | 10.71% | 4.64% | -4.39% | 20.18% | -1.15% | 23.57% | -15.24% | 26.84% |
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 8.08% | 18.58% | 26.58% | 7.21% | -17.66% | 23.77% | 6.00% | 1.94% | -9.77% | 14.71% |
Correlation
The correlation between PDIV.TO and ZPR.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2013 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDIV.TO vs. ZPR.TO — Ранг доходности на риск
PDIV.TO
ZPR.TO
Сравнение PDIV.TO c ZPR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDIV.TO | ZPR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.80 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 6.72 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.38 | 38.36 | -20.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDIV.TO и ZPR.TO
Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки ZPR.TO в -44.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и ZPR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDIV.TO | ZPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.64% | -44.72% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -2.47% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.82% | -8.75% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.93% | -23.06% | +7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.64% | -44.13% | +13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -9.20% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.43% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIV.TO и ZPR.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDIV.TO | ZPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.90% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 2.70% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.87% | 4.30% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.06% | 8.32% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 11.42% | +2.49% |
Сравнение комиссий PDIV.TO и ZPR.TO
PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ZPR.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIV.TO и ZPR.TO
Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности ZPR.TO в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 11.56% | 11.23% | 12.35% | 11.84% | 6.38% | 5.59% | 6.33% | 5.85% | 6.80% | 25.71% | 5.38% | 8.10% |
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 5.05% | 4.86% | 4.93% | 5.92% | 5.97% | 4.66% | 5.48% | 5.09% | 4.82% | 4.08% | 5.14% | 5.65% |
Часто задаваемые вопросы
PDIV.TO and ZPR.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPR.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPR.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.77% for PDIV.TO.
PDIV.TO is categorized as Dividend, while ZPR.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Purpose Investments and BMO. Their fees differ too: 0.77% for PDIV.TO and 0.45% for ZPR.TO.
Подберите оптимальное распределение для PDIV.TO и ZPR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор