Сравнение PDIV.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
PDIV.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PDIV.TO и VDY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIV.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 1.14% | 15.82% | 10.71% | 4.64% | -4.40% | 20.18% | -1.15% | 23.57% | -15.24% | 26.84% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 9.07% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -0.23% | 36.78% | -1.37% | 21.43% | -10.09% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PDIV.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции PDIV.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 8.91% против 13.53% соответственно.
PDIV.TO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 8.91%
VDY.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 22.01%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIV.TO и VDY.TO
PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Доходность на риск
PDIV.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
PDIV.TO
VDY.TO
Сравнение PDIV.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIV.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 3.58 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 4.31 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.77 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 4.00 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 22.92 | -13.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIV.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 3.58 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.47 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.85 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.80 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PDIV.TO и VDY.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIV.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности VDY.TO в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 12.30% | 12.24% | 12.35% | 11.84% | 6.38% | 5.59% | 6.33% | 5.85% | 6.80% | 25.71% | 5.38% | 8.10% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 3.51% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок PDIV.TO и VDY.TO
Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и VDY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIV.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.64% | -39.21% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -10.07% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.96% | -16.18% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.64% | -39.21% | +8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -0.55% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -4.67% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.76% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIV.TO и VDY.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) имеют волатильность 3.48% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIV.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.37% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | 6.43% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.56% | 11.03% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 11.49% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 15.96% | -2.00% |