Сравнение PDIV.TO с RCD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO).
PDIV.TO и RCD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. RCD.TO управляется RBC.
Доходность
Сравнение доходности PDIV.TO и RCD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIV.TO и RCD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 1.14% | 15.82% | 10.71% | 4.64% | -4.40% | 20.18% | -1.15% | 23.57% | -15.24% | 26.84% |
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 5.56% | 21.74% | 10.79% | 10.31% | -3.37% | 27.62% | -1.89% | 21.59% | -11.38% | 5.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PDIV.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у RCD.TO с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции PDIV.TO уступали акциям RCD.TO по среднегодовой доходности: 8.91% против 9.46% соответственно.
PDIV.TO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 8.91%
RCD.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIV.TO и RCD.TO
PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RCD.TO в 0.43%.
Доходность на риск
PDIV.TO vs. RCD.TO — Ранг доходности на риск
PDIV.TO
RCD.TO
Сравнение PDIV.TO c RCD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIV.TO | RCD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.62 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.90 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.45 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 8.30 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIV.TO | RCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.89 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PDIV.TO и RCD.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIV.TO и RCD.TO
Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности RCD.TO в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 12.30% | 12.24% | 12.35% | 11.84% | 6.38% | 5.59% | 6.33% | 5.85% | 6.80% | 25.71% | 5.38% | 8.10% |
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 3.05% | 3.07% | 3.17% | 3.39% | 3.36% | 2.34% | 3.45% | 3.12% | 3.64% | 3.01% | 3.08% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок PDIV.TO и RCD.TO
Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки RCD.TO в -38.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и RCD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIV.TO | RCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.64% | -38.07% | +7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -10.15% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.96% | -16.68% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.64% | -38.07% | +7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -4.33% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -5.48% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.00% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIV.TO и RCD.TO
Текущая волатильность для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) составляет 3.48%, в то время как у RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIV.TO | RCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 4.99% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | 12.70% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.56% | 14.88% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 13.22% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 14.47% | -0.51% |