Сравнение PDIV.TO с CWIN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO).
PDIV.TO и CWIN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. CWIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 27 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PDIV.TO и CWIN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIV.TO и CWIN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 1.14% | 13.13% |
CWIN.TO HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units | 7.09% | 25.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PDIV.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у CWIN.TO с доходностью 7.09%.
PDIV.TO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 8.91%
CWIN.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIV.TO и CWIN.TO
PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CWIN.TO в 0.65%.
Доходность на риск
PDIV.TO vs. CWIN.TO — Ранг доходности на риск
PDIV.TO
CWIN.TO
Сравнение PDIV.TO c CWIN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIV.TO | CWIN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.12 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.80 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.98 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 14.03 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIV.TO | CWIN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.12 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 2.02 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между PDIV.TO и CWIN.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIV.TO и CWIN.TO
Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности CWIN.TO в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 12.30% | 12.24% | 12.35% | 11.84% | 6.38% | 5.59% | 6.33% | 5.85% | 6.80% | 25.71% | 5.38% | 8.10% |
CWIN.TO HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units | 3.04% | 3.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDIV.TO и CWIN.TO
Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что больше максимальной просадки CWIN.TO в -10.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и CWIN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIV.TO | CWIN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.64% | -10.87% | -19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -10.87% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -6.01% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -1.40% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.31% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIV.TO и CWIN.TO
Текущая волатильность для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) составляет 3.48%, в то время как у HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWIN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIV.TO | CWIN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 4.75% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | 9.76% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.56% | 14.51% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 14.17% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 14.17% | -0.21% |