PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWIN.TO с HEQL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWIN.TO с HEQL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO).

CWIN.TO и HEQL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 27 янв. 2025 г.. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CWIN.TO и HEQL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWIN.TO и HEQL.TO

2026 (YTD)2025
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		7.09%25.14%
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		0.05%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, CWIN.TO показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у HEQL.TO с доходностью 0.05%.

CWIN.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-5.88%
С начала года
7.09%
6 месяцев
12.26%
1 год
30.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQL.TO

1 день
3.03%
1 месяц
-5.59%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.41%
1 год
23.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Часто сравнивают с CWIN.TO:
CWIN.TO с CMVP.TOCWIN.TO с HDIV.TOCWIN.TO с CDAY.NEOCWIN.TO с AMAX.TOCWIN.TO с VDY.TOCWIN.TO с CLSA.TOCWIN.TO с HCAL.TO
Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с HEQT.TO

Сравнение комиссий CWIN.TO и HEQL.TO

CWIN.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HEQL.TO в 1.46%.

HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Доходность на риск

CWIN.TO vs. HEQL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWIN.TO
Ранг доходности на риск CWIN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWIN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWIN.TO c HEQL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIN.TOHEQL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.24

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.82

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

0.89

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.03

3.82

+10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWIN.TO vs. HEQL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWIN.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа HEQL.TO равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWIN.TO и HEQL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIN.TOHEQL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.24

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

1.70

+0.31

Корреляция

Корреляция между CWIN.TO и HEQL.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWIN.TO и HEQL.TO

Дивидендная доходность CWIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности HEQL.TO в 1.67%

TTM202520242023
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		3.04%3.21%0.00%0.00%
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.67%1.82%1.75%0.55%

Просадки

Сравнение просадок CWIN.TO и HEQL.TO

Максимальная просадка CWIN.TO за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки HEQL.TO в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWIN.TO и HEQL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CWIN.TOHEQL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-19.86%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-15.14%

+4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-6.79%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-1.91%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

4.63%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CWIN.TO и HEQL.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) составляет 4.75%, в то время как у Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что CWIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWIN.TOHEQL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

7.68%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

12.31%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

21.32%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

18.57%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

18.57%

-4.40%