PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWIN.TO с AMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWIN.TO с AMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO).

CWIN.TO и AMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 27 янв. 2025 г.. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CWIN.TO и AMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWIN.TO и AMAX.TO

2026 (YTD)2025
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		7.09%25.14%
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		4.61%94.23%

Доходность по периодам

С начала года, CWIN.TO показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у AMAX.TO с доходностью 4.61%.

CWIN.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-5.88%
С начала года
7.09%
6 месяцев
12.26%
1 год
30.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMAX.TO

1 день
5.62%
1 месяц
-18.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
13.47%
1 год
68.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с CWIN.TO:
CWIN.TO с CMVP.TOCWIN.TO с HDIV.TOCWIN.TO с CDAY.NEOCWIN.TO с HEQL.TOCWIN.TO с VDY.TOCWIN.TO с CLSA.TOCWIN.TO с HCAL.TO
Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий CWIN.TO и AMAX.TO

И CWIN.TO, и AMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.

CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

CWIN.TO vs. AMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWIN.TO
Ранг доходности на риск CWIN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWIN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWIN.TO c AMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIN.TOAMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.75

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.10

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.47

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.03

9.13

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWIN.TO vs. AMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWIN.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAX.TO равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWIN.TO и AMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIN.TOAMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.75

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

1.96

+0.06

Корреляция

Корреляция между CWIN.TO и AMAX.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWIN.TO и AMAX.TO

Дивидендная доходность CWIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности AMAX.TO в 6.91%

TTM20252024
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		3.04%3.21%0.00%
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		6.91%7.11%11.22%

Просадки

Сравнение просадок CWIN.TO и AMAX.TO

Максимальная просадка CWIN.TO за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки AMAX.TO в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWIN.TO и AMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CWIN.TOAMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-28.60%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-28.60%

+17.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-18.54%

+12.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-4.66%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

7.74%

-5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CWIN.TO и AMAX.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) составляет 4.75%, в то время как у Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что CWIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWIN.TOAMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

16.54%

-11.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

33.06%

-23.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

39.73%

-25.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

33.11%

-18.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

33.11%

-18.94%