Сравнение CWIN.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
CWIN.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 27 янв. 2025 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWIN.TO и VDY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWIN.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWIN.TO HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units | 7.09% | 25.14% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 9.07% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CWIN.TO показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 9.07%.
CWIN.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDY.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 22.01%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWIN.TO и VDY.TO
CWIN.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Доходность на риск
CWIN.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
CWIN.TO
VDY.TO
Сравнение CWIN.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWIN.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 3.58 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 4.31 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.77 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 4.00 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | 22.92 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWIN.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 3.58 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 0.80 | +1.22 |
Корреляция
Корреляция между CWIN.TO и VDY.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWIN.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность CWIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VDY.TO в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWIN.TO HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units | 3.04% | 3.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 3.51% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок CWIN.TO и VDY.TO
Максимальная просадка CWIN.TO за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWIN.TO и VDY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWIN.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.87% | -39.21% | +28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -10.07% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -0.55% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -4.67% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.76% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWIN.TO и VDY.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что CWIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWIN.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 3.37% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 6.43% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 11.03% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 11.49% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 15.96% | -1.79% |