PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWIN.TO с CLSA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWIN.TO с CLSA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO).

CWIN.TO и CLSA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 27 янв. 2025 г.. CLSA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CWIN.TO и CLSA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWIN.TO и CLSA.TO

2026 (YTD)2025
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		7.09%24.32%
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		-2.42%56.35%

Доходность по периодам

С начала года, CWIN.TO показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у CLSA.TO с доходностью -2.42%.

CWIN.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-5.88%
С начала года
7.09%
6 месяцев
12.26%
1 год
30.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSA.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
14.55%
1 год
53.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

Часто сравнивают с CWIN.TO:
CWIN.TO с CMVP.TOCWIN.TO с HDIV.TOCWIN.TO с CDAY.NEOCWIN.TO с AMAX.TOCWIN.TO с HEQL.TOCWIN.TO с VDY.TOCWIN.TO с HCAL.TO
Часто сравнивают с CLSA.TO:
CLSA.TO с HDIV.TOCLSA.TO с HBNK.TOCLSA.TO с HEQL.TOCLSA.TO с BANK.TOCLSA.TO с GDV.TOCLSA.TO с BMAX.TOCLSA.TO с LBS.TO

Сравнение комиссий CWIN.TO и CLSA.TO

CWIN.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CLSA.TO в 0.60%.

CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

Доходность на риск

CWIN.TO vs. CLSA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWIN.TO
Ранг доходности на риск CWIN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWIN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CLSA.TO
Ранг доходности на риск CLSA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWIN.TO c CLSA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIN.TOCLSA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

3.16

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

3.73

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.63

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

4.90

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.03

19.65

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWIN.TO vs. CLSA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWIN.TO на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа CLSA.TO равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWIN.TO и CLSA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIN.TOCLSA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.16

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

3.02

-1.01

Корреляция

Корреляция между CWIN.TO и CLSA.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWIN.TO и CLSA.TO

Дивидендная доходность CWIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности CLSA.TO в 10.32%

TTM2025
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		3.04%3.21%
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		10.32%7.99%

Просадки

Сравнение просадок CWIN.TO и CLSA.TO

Максимальная просадка CWIN.TO за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки CLSA.TO в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWIN.TO и CLSA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CWIN.TOCLSA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-11.73%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.78%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-8.62%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-1.45%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.69%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CWIN.TO и CLSA.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) составляет 4.75%, в то время как у Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что CWIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWIN.TOCLSA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

9.01%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

11.96%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

17.02%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

17.01%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

17.01%

-2.84%