Сравнение CWIN.TO с HDIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).
CWIN.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 27 янв. 2025 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CWIN.TO и HDIV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWIN.TO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWIN.TO HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units | 7.09% | 25.14% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 3.20% | 29.44% |
Доходность по периодам
С начала года, CWIN.TO показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у HDIV.TO с доходностью 3.20%.
CWIN.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDIV.TO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWIN.TO и HDIV.TO
CWIN.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.
Доходность на риск
CWIN.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
CWIN.TO
HDIV.TO
Сравнение CWIN.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWIN.TO | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.05 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.59 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.45 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.61 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | 12.70 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWIN.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.05 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 1.11 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между CWIN.TO и HDIV.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWIN.TO и HDIV.TO
Дивидендная доходность CWIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CWIN.TO HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units | 3.04% | 3.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 9.23% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок CWIN.TO и HDIV.TO
Максимальная просадка CWIN.TO за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWIN.TO и HDIV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWIN.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.87% | -22.32% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -13.77% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -5.09% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -4.35% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.83% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWIN.TO и HDIV.TO
Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) составляет 4.75%, в то время как у Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что CWIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWIN.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 6.01% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 10.54% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 16.89% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 15.73% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 15.73% | -1.56% |