PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIIX с FSCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIIX с FSCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX).

PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. FSCIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и FSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIIX и FSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		-1.40%10.42%6.38%10.41%-14.70%0.42%6.43%13.05%-0.97%8.87%
FSCIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I		4.07%12.12%11.59%18.58%-20.51%31.58%17.44%32.70%-16.25%14.09%

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у FSCIX с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции PDIIX уступали акциям FSCIX по среднегодовой доходности: 4.38% против 10.32% соответственно.

PDIIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.67%
1 год
6.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.29%
10 лет*
4.38%

FSCIX

1 день
3.38%
1 месяц
-5.26%
С начала года
4.07%
6 месяцев
7.92%
1 год
26.56%
3 года*
13.64%
5 лет*
6.81%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Diversified Income Fund

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I

Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с PTTRXPDIIX с BONDPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BIL
Часто сравнивают с FSCIX:
FSCIX с DFSTXFSCIX с FXAIXFSCIX с FSKAXFSCIX с VGTFSCIX с VFFSXFSCIX с VSMAXFSCIX с PGOAX

Сравнение комиссий PDIIX и FSCIX

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FSCIX в 0.97%.

FSCIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund

Доходность на риск

PDIIX vs. FSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FSCIX
Ранг доходности на риск FSCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIIX c FSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIIXFSCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.23

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.82

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.96

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

8.33

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIIX vs. FSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FSCIX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и FSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIIXFSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.23

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.32

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.48

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.49

+0.71

Корреляция

Корреляция между PDIIX и FSCIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и FSCIX

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности FSCIX в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.12%5.42%5.21%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%
FSCIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I		1.56%1.62%12.26%1.17%4.64%9.81%2.39%3.53%13.10%12.79%2.44%7.76%

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и FSCIX

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки FSCIX в -49.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и FSCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIIXFSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-49.58%

+27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-13.77%

+10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-32.32%

+11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-40.41%

+19.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-6.26%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-11.00%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

3.23%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и FSCIX

Текущая волатильность для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) составляет 1.79%, в то время как у Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIIXFSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

7.41%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

13.06%

-10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

22.13%

-18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

21.46%

-16.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

21.60%

-16.74%