Сравнение FSCIX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
FSCIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCIX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCIX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCIX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I | 0.67% | 12.12% | 11.59% | 18.58% | -20.51% | 31.58% | 17.44% | 32.70% | -16.25% | 14.09% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | -1.21% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCIX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью -1.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSCIX имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции VSMAX немного впереди с 10.15%.
FSCIX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.96%
VSMAX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCIX и VSMAX
FSCIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
FSCIX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
FSCIX
VSMAX
Сравнение FSCIX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCIX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.75 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.19 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.97 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 4.20 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.75 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FSCIX и VSMAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCIX и VSMAX
Дивидендная доходность FSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VSMAX в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCIX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I | 1.61% | 1.62% | 12.26% | 1.17% | 4.64% | 9.81% | 2.39% | 3.53% | 13.10% | 12.79% | 2.44% | 7.76% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.38% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FSCIX и VSMAX
Максимальная просадка FSCIX за все время составила -49.58%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCIX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.58% | -59.68% | +10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -14.30% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.32% | -28.14% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -41.82% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -8.97% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -9.75% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.30% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCIX и VSMAX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что FSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 5.91% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 12.22% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 21.62% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 20.69% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 21.52% | +0.05% |