PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCIX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCIX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FSCIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSCIX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCIX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I		0.67%12.12%11.59%18.58%-20.51%31.58%17.44%32.70%-16.25%14.09%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FSCIX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FSCIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.96% против 13.23% соответственно.

FSCIX

1 день
-1.77%
1 месяц
-7.89%
С начала года
0.67%
6 месяцев
4.18%
1 год
22.95%
3 года*
12.39%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.96%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSCIX:
FSCIX с DFSTXFSCIX с FXAIXFSCIX с VGTFSCIX с VFFSXFSCIX с VSMAXFSCIX с PGOAXFSCIX с SCHD
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FSCIX и FSKAX

FSCIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FSCIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSCIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCIX
Ранг доходности на риск FSCIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCIXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.83

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.29

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.04

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

5.05

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCIX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCIXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.83

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.78

-0.30

Корреляция

Корреляция между FSCIX и FSKAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCIX и FSKAX

Дивидендная доходность FSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I		1.61%1.62%12.26%1.17%4.64%9.81%2.39%3.53%13.10%12.79%2.44%7.76%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FSCIX и FSKAX

Максимальная просадка FSCIX за все время составила -49.58%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCIX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCIXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.58%

-35.01%

-14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-12.42%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.32%

-25.39%

-6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-35.01%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-8.92%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-4.05%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.57%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCIX и FSKAX

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCIXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

4.42%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

9.40%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

18.50%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

17.38%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

18.42%

+3.15%