PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSCIX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSCIXFSKAX
Дох-ть с нач. г.14.07%21.94%
Дох-ть за 1 год36.83%40.56%
Дох-ть за 3 года2.77%8.20%
Дох-ть за 5 лет11.70%14.75%
Дох-ть за 10 лет8.90%12.61%
Коэф-т Шарпа2.093.32
Коэф-т Сортино2.884.39
Коэф-т Омега1.351.62
Коэф-т Кальмара1.553.33
Коэф-т Мартина13.3421.39
Индекс Язвы2.87%1.94%
Дневная вол-ть18.35%12.51%
Макс. просадка-49.58%-35.01%
Текущая просадка-3.72%-0.89%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FSCIX и FSKAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSCIX и FSKAX

С начала года, FSCIX показывает доходность 14.07%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 21.94%. За последние 10 лет акции FSCIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 8.90% против 12.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
12.35%
16.21%
FSCIX
FSKAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSCIX и FSKAX

FSCIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


FSCIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I
График комиссии FSCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSCIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSCIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSCIX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSCIX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSCIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSCIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSCIX, с текущим значением в 13.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.34
FSKAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSKAX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSKAX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSKAX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSKAX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSKAX, с текущим значением в 21.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0021.39

Сравнение коэффициента Шарпа FSCIX и FSKAX

Показатель коэффициента Шарпа FSCIX на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.09
3.32
FSCIX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCIX и FSKAX

Дивидендная доходность FSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FSKAX в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSCIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I
1.03%1.17%4.64%9.81%2.39%3.53%13.10%12.79%2.44%7.76%12.39%11.59%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.18%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.33%2.43%2.49%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FSCIX и FSKAX

Максимальная просадка FSCIX за все время составила -49.58%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCIX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.72%
-0.89%
FSCIX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности FSCIX и FSKAX

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что FSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.91%
2.57%
FSCIX
FSKAX