Сравнение FSCIX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
FSCIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCIX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCIX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCIX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I | 0.67% | 12.12% | 11.59% | 18.58% | -20.51% | 31.58% | 17.44% | 32.70% | -16.25% | 14.09% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCIX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSCIX имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции DFSTX немного отстают с 9.69%.
FSCIX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.96%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCIX и DFSTX
FSCIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
FSCIX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
FSCIX
DFSTX
Сравнение FSCIX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCIX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.80 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.27 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.03 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 4.16 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.80 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FSCIX и DFSTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCIX и DFSTX
Дивидендная доходность FSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCIX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I | 1.61% | 1.62% | 12.26% | 1.17% | 4.64% | 9.81% | 2.39% | 3.53% | 13.10% | 12.79% | 2.44% | 7.76% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок FSCIX и DFSTX
Максимальная просадка FSCIX за все время составила -49.58%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCIX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.58% | -60.99% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -13.92% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.32% | -25.91% | -6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -44.78% | +4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -9.09% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -8.80% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.47% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCIX и DFSTX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что FSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 5.43% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 12.19% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 21.77% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 20.61% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 22.06% | -0.49% |