Сравнение FSCIX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
FSCIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. DFSTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCIX или DFSTX.
Основные характеристики
| FSCIX | DFSTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.07% | 10.93% |
| Дох-ть за 1 год | 36.83% | 33.61% |
| Дох-ть за 3 года | 2.77% | 5.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.70% | 11.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.90% | 9.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.55 | 1.88 |
| Коэф-т Мартина | 13.34 | 10.80 |
| Индекс Язвы | 2.87% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 18.35% | 18.67% |
| Макс. просадка | -49.58% | -60.99% |
| Текущая просадка | -3.72% | -2.22% |
Корреляция
Корреляция между FSCIX и DFSTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSCIX и DFSTX
С начала года, FSCIX показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью 10.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSCIX имеют среднегодовую доходность 8.90%, а акции DFSTX немного впереди с 9.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCIX и DFSTX
FSCIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSCIX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCIX и DFSTX
Дивидендная доходность FSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DFSTX в 2.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCIX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I | 1.03% | 1.17% | 4.64% | 9.81% | 2.39% | 3.53% | 13.10% | 12.79% | 2.44% | 7.76% | 12.39% | 11.59% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.26% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.92% | 3.42% | 6.33% | 3.73% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок FSCIX и DFSTX
Максимальная просадка FSCIX за все время составила -49.58%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCIX и DFSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSCIX и DFSTX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеют волатильность 3.91% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.