PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCIX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCIX с DFSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCIX (Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I) and DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FSCIX returned 11.46%/yr vs 10.93%/yr for DFSTX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FSCIX charges 0.97%/yr vs 0.27%/yr for DFSTX.

Доходность

Сравнение доходности FSCIX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCIX показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью 14.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSCIX имеют среднегодовую доходность 11.46%, а акции DFSTX немного отстают с 10.93%.

FSCIX

1 день
1.02%
1 месяц
3.01%
С начала года
18.50%
6 месяцев
16.73%
1 год
37.93%
3 года*
19.07%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.46%

DFSTX

1 день
0.76%
1 месяц
3.51%
С начала года
14.69%
6 месяцев
13.91%
1 год
29.09%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCIX и DFSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I		18.50%12.12%11.59%18.58%-20.51%31.58%17.44%32.70%-16.25%14.09%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		14.69%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Correlation

The correlation between FSCIX and DFSTX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1998 г.

0.94

The correlation between FSCIX and DFSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Часто сравнивают с FSCIX:
FSCIX с VGTFSCIX с FSKAXFSCIX с FXAIXFSCIX с PGOAXFSCIX с VFFSXFSCIX с VSMAXFSCIX с SCHD
Часто сравнивают с DFSTX:
DFSTX с DFASDFSTX с IWMDFSTX с FSSNXDFSTX с VBDFSTX с FSKAXDFSTX с VOODFSTX с VBK

Доходность на риск

FSCIX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCIX
Ранг доходности на риск FSCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCIX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCIXDFSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.87

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.73

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

3.42

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

11.58

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCIX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCIX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSTX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCIX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCIXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.87

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FSCIX и DFSTX

Максимальная просадка FSCIX за все время составила -49.58%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCIX и DFSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCIXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.58%

-60.99%

+11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-9.16%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.18%

-25.91%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.32%

-25.91%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-44.78%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

0.00%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-8.77%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.69%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCIX и DFSTX

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что FSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCIXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.45%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

11.57%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

16.76%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

20.56%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

22.08%

-0.41%

Сравнение комиссий FSCIX и DFSTX

FSCIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCIX и DFSTX

Дивидендная доходность FSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности DFSTX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		0.95%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%
FSCIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I		1.37%1.62%12.26%1.17%4.64%9.81%2.39%3.53%13.10%12.79%2.44%7.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FSCIX and DFSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSCIX has higher volatility (5.57%) compared to DFSTX (4.45%). In terms of maximum drawdown, FSCIX dropped -49.58% vs DFSTX's -60.99%.

FSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCIX и DFSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор