Сравнение PDIAX с SSSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).
PDIAX управляется Virtus. Фонд был запущен 25 сент. 1997 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PDIAX и SSSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIAX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIAX Virtus KAR Equity Income Fund | 3.17% | 13.45% | 9.10% | 1.08% | -2.58% | 17.04% | 14.51% | 28.11% | -12.69% | 22.45% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | -4.34% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PDIAX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции PDIAX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 9.74% против 14.02% соответственно.
PDIAX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.74%
SSSYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIAX и SSSYX
PDIAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.
Доходность на риск
PDIAX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
PDIAX
SSSYX
Сравнение PDIAX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIAX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.97 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.49 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.52 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 7.30 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIAX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.97 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.11 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.11 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PDIAX и SSSYX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIAX и SSSYX
Дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности SSSYX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIAX Virtus KAR Equity Income Fund | 6.68% | 6.52% | 2.88% | 2.71% | 5.83% | 4.16% | 35.18% | 0.95% | 1.20% | 15.53% | 3.60% | 19.74% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.51% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PDIAX и SSSYX
Максимальная просадка PDIAX за все время составила -53.27%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIAX и SSSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIAX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -91.48% | +38.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -12.10% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -24.49% | +8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -91.48% | +56.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -6.22% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -4.20% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.52% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIAX и SSSYX
Текущая волатильность для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) составляет 3.98%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIAX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 5.34% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 9.53% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 18.29% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 16.89% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 124.43% | -107.51% |