PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIAX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIAX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

PDIAX управляется Virtus. Фонд был запущен 25 сент. 1997 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности PDIAX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIAX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		3.17%13.45%9.10%1.08%-2.58%17.04%14.51%28.11%-12.69%22.45%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, PDIAX показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции PDIAX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 9.74% против 8.31% соответственно.

PDIAX

1 день
1.88%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.83%
1 год
13.79%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.74%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Equity Income Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с PDIAX:
PDIAX с SEBLXPDIAX с STCIXPDIAX с PSTAXPDIAX с FEQHXPDIAX с FGJEXPDIAX с MERFXPDIAX с GQEIX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий PDIAX и SGOIX

PDIAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

PDIAX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIAX
Ранг доходности на риск PDIAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIAX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIAXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.21

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.80

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.59

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

10.79

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIAX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIAX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIAXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.21

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.88

-0.47

Корреляция

Корреляция между PDIAX и SGOIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIAX и SGOIX

Дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		6.68%6.52%2.88%2.71%5.83%4.16%35.18%0.95%1.20%15.53%3.60%19.74%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок PDIAX и SGOIX

Максимальная просадка PDIAX за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIAX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIAXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-35.54%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-11.35%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-21.39%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-24.79%

-10.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-8.91%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-4.57%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.72%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIAX и SGOIX

Текущая волатильность для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) составляет 3.98%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что PDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIAXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.40%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

9.85%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

13.64%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

11.77%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

11.37%

+5.55%