Сравнение PDIAX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
PDIAX управляется Virtus. Фонд был запущен 25 сент. 1997 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности PDIAX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIAX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIAX Virtus KAR Equity Income Fund | 3.17% | 13.45% | 9.10% | 1.08% | -2.58% | 17.04% | 14.51% | 28.11% | -12.69% | 22.45% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PDIAX показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции PDIAX уступали акциям MUHLX по среднегодовой доходности: 9.74% против 10.68% соответственно.
PDIAX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.74%
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIAX и MUHLX
PDIAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
PDIAX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
PDIAX
MUHLX
Сравнение PDIAX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIAX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.42 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.97 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.37 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 8.57 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIAX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.42 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.82 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PDIAX и MUHLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIAX и MUHLX
Дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIAX Virtus KAR Equity Income Fund | 6.68% | 6.52% | 2.88% | 2.71% | 5.83% | 4.16% | 35.18% | 0.95% | 1.20% | 15.53% | 3.60% | 19.74% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок PDIAX и MUHLX
Максимальная просадка PDIAX за все время составила -53.27%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIAX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIAX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -62.05% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -10.23% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -18.63% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -40.85% | +5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -5.65% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -10.81% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.83% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIAX и MUHLX
Текущая волатильность для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) составляет 3.98%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что PDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIAX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 6.01% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 12.06% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 16.85% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 14.77% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.04% | -0.12% |