PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIAX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIAX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

PDIAX управляется Virtus. Фонд был запущен 25 сент. 1997 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIAX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIAX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		3.17%13.45%9.10%1.08%-2.58%17.04%14.51%28.11%-12.69%22.45%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, PDIAX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции PDIAX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 9.74% против 14.08% соответственно.

PDIAX

1 день
1.88%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.83%
1 год
13.79%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.74%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Equity Income Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с PDIAX:
PDIAX с SEBLXPDIAX с STCIXPDIAX с PSTAXPDIAX с FEQHXPDIAX с FGJEXPDIAX с MERFXPDIAX с GQEIX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий PDIAX и FLCPX

PDIAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

PDIAX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIAX
Ранг доходности на риск PDIAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIAX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIAXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.98

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.50

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.33

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

6.39

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIAX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIAX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIAXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.98

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.84

-0.43

Корреляция

Корреляция между PDIAX и FLCPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIAX и FLCPX

Дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		6.68%6.52%2.88%2.71%5.83%4.16%35.18%0.95%1.20%15.53%3.60%19.74%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDIAX и FLCPX

Максимальная просадка PDIAX за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIAX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIAXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-33.87%

-19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-12.14%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-24.40%

+8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-33.87%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-6.23%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-4.24%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.53%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIAX и FLCPX

Текущая волатильность для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) составляет 3.98%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIAXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.34%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

9.53%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

18.33%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

17.08%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

18.15%

-1.23%