Сравнение PDI с YYY

С начала года, PDI показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у YYY с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции PDI превзошли акции YYY по среднегодовой доходности: 8.32% против 5.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDI на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа YYY равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDI и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PDI и YYY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности YYY в 13.03%

Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и YYY.

PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Amplify CEF High Income ETF (YYY) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что PDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.