PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YYY с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YYY и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify High Income ETF (YYY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.52%
2.89%
YYY
SVOL

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.01%.


YYY

С начала года

15.14%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

7.51%

1 год

19.94%

5 лет (среднегодовая)

3.39%

10 лет (среднегодовая)

3.75%

SVOL

С начала года

9.01%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

2.89%

1 год

11.17%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


YYYSVOL
Коэф-т Шарпа2.540.93
Коэф-т Сортино3.431.27
Коэф-т Омега1.511.23
Коэф-т Кальмара1.171.02
Коэф-т Мартина16.306.63
Индекс Язвы1.23%1.68%
Дневная вол-ть7.89%12.01%
Макс. просадка-42.52%-15.68%
Текущая просадка-0.98%-0.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YYY и SVOL

YYY берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


YYY
Amplify High Income ETF
График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.45%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между YYY и SVOL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YYY c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify High Income ETF (YYY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YYY, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.540.93
Коэффициент Сортино YYY, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.431.27
Коэффициент Омега YYY, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.23
Коэффициент Кальмара YYY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.171.02
Коэффициент Мартина YYY, с текущим значением в 16.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.306.63
YYY
SVOL

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
0.93
YYY
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и SVOL

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что меньше доходности SVOL в 16.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YYY
Amplify High Income ETF
11.90%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%5.14%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.40%16.37%18.31%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YYY и SVOL

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.98%
-0.78%
YYY
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и SVOL

Текущая волатильность для Amplify High Income ETF (YYY) составляет 2.35%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35%
3.23%
YYY
SVOL