PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YYY с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YYY с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YYY (Amplify CEF High Income ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - YYY is a Diversified Portfolio fund tracking the Nasdaq CEF High Income™ Index, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. YYY is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, YYY returned 2.92%/yr vs 6.70%/yr for SVOL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YYY charges 3.23%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности YYY и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CEF High Income ETF (YYY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

YYY

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.45%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.82%
1 год
11.25%
3 года*
12.56%
5 лет*
2.92%
10 лет*
5.57%

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YYY и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
YYY
Amplify CEF High Income ETF		3.82%13.08%11.86%12.98%-21.78%3.89%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Correlation

The correlation between YYY and SVOL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.57

The correlation between YYY and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YYY и SVOL

Секторы
YYY
SVOL

Финансовые услуги

24.6%
11.4%

Здравоохранение

17.1%
11.0%

Энергетика

13.1%
4.8%

Недвижимость

12.5%
2.8%

Технологии

10.2%
31.9%

Коммунальные услуги

7.8%
2.3%

Промышленность

5.1%
11.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
7.4%

Потребительский циклический сектор

3.2%
9.4%

Потребительский защитный сектор

1.8%
5.1%

Сырьевые материалы

1.3%
2.5%

Финансовые услуги

YYY
24.6%
SVOL
11.4%

Здравоохранение

YYY
17.1%
SVOL
11.0%

Энергетика

YYY
13.1%
SVOL
4.8%

Недвижимость

YYY
12.5%
SVOL
2.8%

Технологии

YYY
10.2%
SVOL
31.9%

Коммунальные услуги

YYY
7.8%
SVOL
2.3%

Промышленность

YYY
5.1%
SVOL
11.4%

Коммуникационные услуги

YYY
3.3%
SVOL
7.4%

Потребительский циклический сектор

YYY
3.2%
SVOL
9.4%

Потребительский защитный сектор

YYY
1.8%
SVOL
5.1%

Сырьевые материалы

YYY
1.3%
SVOL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CEF High Income ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFD
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

YYY vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YYY c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CEF High Income ETF (YYY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YYYSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.51

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
0.85

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

0.82

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

1.94

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YYY vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YYYSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.51

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.31

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Просадки

Сравнение просадок YYY и SVOL

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YYYSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-33.50%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-13.01%

+4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-33.50%

+20.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-33.50%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-2.98%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-4.77%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

5.49%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и SVOL

Amplify CEF High Income ETF (YYY) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что YYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YYYSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.41%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

9.57%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

20.90%

-12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

21.99%

-10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

21.92%

-8.02%

Сравнение комиссий YYY и SVOL

YYY берет комиссию в 3.23%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и SVOL

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.70%, что меньше доходности SVOL в 22.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.70%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

YYY and SVOL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YYY has higher volatility (2.46%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, YYY dropped -42.52% vs SVOL's -33.50%.

On 5-year performance, SVOL leads with 6.70% vs 2.92% for YYY. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.70% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 12.70% for YYY.

YYY is categorized as Diversified Portfolio, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Amplify and Simplify. Their fees differ too: 3.23% for YYY and 0.50% for SVOL.

YYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YYY и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор