PortfoliosLab logo
Сравнение YYY с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YYY и SVOL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности YYY и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify High Income ETF (YYY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.50%
17.65%
YYY
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YYY:

0.53

SVOL:

-0.43

Коэф-т Сортино

YYY:

0.75

SVOL:

-0.45

Коэф-т Омега

YYY:

1.13

SVOL:

0.92

Коэф-т Кальмара

YYY:

0.51

SVOL:

-0.42

Коэф-т Мартина

YYY:

2.43

SVOL:

-1.87

Индекс Язвы

YYY:

2.83%

SVOL:

7.56%

Дневная вол-ть

YYY:

13.05%

SVOL:

32.64%

Макс. просадка

YYY:

-42.52%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

YYY:

-5.23%

SVOL:

-21.74%

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -17.73%.


YYY

С начала года

-0.19%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-2.63%

1 год

7.39%

5 лет

7.47%

10 лет

3.68%

SVOL

С начала года

-17.73%

1 месяц

-12.46%

6 месяцев

-16.86%

1 год

-13.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YYY и SVOL

YYY берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YYY: 2.45%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YYY и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YYY
Ранг риск-скорректированной доходности YYY, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YYY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YYY c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify High Income ETF (YYY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YYY, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YYY: 0.53
SVOL: -0.43
Коэффициент Сортино YYY, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YYY: 0.75
SVOL: -0.45
Коэффициент Омега YYY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YYY: 1.13
SVOL: 0.92
Коэффициент Кальмара YYY, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YYY: 0.51
SVOL: -0.42
Коэффициент Мартина YYY, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YYY: 2.43
SVOL: -1.87

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
-0.43
YYY
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и SVOL

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что меньше доходности SVOL в 18.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YYY
Amplify High Income ETF
12.91%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
18.86%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YYY и SVOL

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.23%
-21.74%
YYY
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и SVOL

Текущая волатильность для Amplify High Income ETF (YYY) составляет 10.50%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 27.47%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.50%
27.47%
YYY
SVOL