PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YYY с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YYYSVOL
Дох-ть с нач. г.16.19%9.56%
Дох-ть за 1 год24.87%13.47%
Дох-ть за 3 года0.40%9.00%
Коэф-т Шарпа2.951.06
Коэф-т Сортино4.011.44
Коэф-т Омега1.611.26
Коэф-т Кальмара1.221.17
Коэф-т Мартина19.647.61
Индекс Язвы1.20%1.67%
Дневная вол-ть7.98%11.96%
Макс. просадка-42.52%-15.68%
Текущая просадка0.00%-0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между YYY и SVOL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YYY и SVOL

С начала года, YYY показывает доходность 16.19%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.39%
4.32%
YYY
SVOL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YYY и SVOL

YYY берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


YYY
Amplify High Income ETF
График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.45%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YYY c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify High Income ETF (YYY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YYY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YYY, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YYY, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YYY, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YYY, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YYY, с текущим значением в 19.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.64
SVOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVOL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SVOL, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SVOL, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SVOL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SVOL, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.61

Сравнение коэффициента Шарпа YYY и SVOL

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
1.06
YYY
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и SVOL

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%, что меньше доходности SVOL в 16.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YYY
Amplify High Income ETF
11.79%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%5.14%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.31%16.37%18.31%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YYY и SVOL

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.18%
YYY
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и SVOL

Текущая волатильность для Amplify High Income ETF (YYY) составляет 1.90%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90%
3.43%
YYY
SVOL