Сравнение YYY с SVOL
YYY (Amplify CEF High Income ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - YYY is a Diversified Portfolio fund tracking the Nasdaq CEF High Income™ Index, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. YYY is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, YYY returned 3.25%/yr vs 6.78%/yr for SVOL. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. YYY charges 3.23%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности YYY и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YYY показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 2.27%.
YYY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 5.25%
- Всё время*
- 5.96%
SVOL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.67M | $3.71M | $4.29M | |
| $3.98M | $3.48M | $4.44M |
Сравнение доходности по годам YYY и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YYY Amplify CEF High Income ETF | 5.95% | 13.08% | 11.86% | 12.98% | -21.78% | 4.64% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.27% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
Correlation
The correlation between YYY and SVOL is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.57 |
The correlation between YYY and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YYY vs. SVOL — Ранг доходности на риск
YYY
SVOL
Сравнение YYY c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CEF High Income ETF (YYY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YYY | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 4.28 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YYY и SVOL
Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YYY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -33.50% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -11.42% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.47% | -33.50% | +20.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -33.50% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.90% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -4.67% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 3.92% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности YYY и SVOL
Текущая волатильность для Amplify CEF High Income ETF (YYY) составляет 2.10%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YYY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 4.01% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 9.49% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 16.95% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.36% | 21.96% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 21.72% | -7.85% |
Сравнение комиссий YYY и SVOL
YYY берет комиссию в 3.23%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YYY и SVOL
Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%, что меньше доходности SVOL в 22.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.04% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 12.71% | 12.51% | 12.50% | 12.39% | 12.36% | 9.08% | 9.79% | 9.10% | 9.73% | 8.16% | 10.34% | 10.77% |
Часто задаваемые вопросы
YYY and SVOL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVOL has higher volatility (4.01%) compared to YYY (2.10%). In terms of maximum drawdown, YYY dropped -42.52% vs SVOL's -33.50%.
On 5-year performance, SVOL leads with 6.78% vs 3.25% for YYY. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YYY has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.78% return vs 3.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.
SVOL has the higher dividend yield at 22.04%, compared with 12.71% for YYY.
YYY is categorized as Diversified Portfolio, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Amplify and Simplify. Their fees differ too: 3.23% for YYY and 0.50% for SVOL.
YYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YYY и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор