Сравнение PDI с FENY
PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock, while FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, PDI returned 6.57%/yr vs 9.23%/yr for FENY. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PDI и FENY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDI показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 29.97%. За последние 10 лет акции PDI уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: 6.57% против 9.23% соответственно.
PDI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.03%
- 6 месяцев
- -6.32%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 6.57%
- Всё время*
- 9.85%
FENY
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 7.62%
- 6 месяцев
- 10.33%
- С начала года
- 29.97%
- 1 год
- 38.25%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 9.23%
- Всё время*
- 5.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.17M | $43.72M | $51.53M | |
| $47.42M | $42.44M | $45.65M |
Сравнение доходности по годам PDI и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | -1.21% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 29.97% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 62.94% | 55.62% | -33.15% | 9.11% | -19.99% | -2.30% |
Correlation
The correlation between PDI and FENY is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.23 |
The correlation between PDI and FENY shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDI vs. FENY — Ранг доходности на риск
PDI
FENY
Сравнение PDI c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDI | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.57 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 6.88 | -7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDI и FENY
Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и FENY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDI | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -74.35% | +27.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -14.96% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -21.47% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | -26.64% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -69.07% | +22.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -7.99% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -22.93% | +16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 5.58% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDI и FENY
Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) составляет 3.51%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что PDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDI | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 6.29% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 16.45% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 21.00% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 26.18% | -10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 29.79% | -10.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDI и FENY
Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности FENY в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.44% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 16.52% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
Часто задаваемые вопросы
PDI and FENY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FENY has higher volatility (6.29%) compared to PDI (3.51%). In terms of maximum drawdown, PDI dropped -46.47% vs FENY's -74.35%.
FENY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDI и FENY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор