Сравнение PDI с BMEZ
PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) and BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PDI in Asset Management, BMEZ in Capital Markets. Over the past 5 years, PDI returned 2.75%/yr vs -3.45%/yr for BMEZ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDI и BMEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDI показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у BMEZ с доходностью -1.14%.
PDI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 7.55%
BMEZ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- -3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDI и BMEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 0.81% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -11.97% |
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | -1.14% | 18.69% | 9.54% | 5.07% | -32.65% | -6.00% | 48.77% |
Correlation
The correlation between PDI and BMEZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2020 г. | 0.38 |
The correlation between PDI and BMEZ shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDI:
$2.03B
BMEZ:
$58.97M
PDI:
$1.51B
BMEZ:
$52.95M
PDI:
$2.09B
BMEZ:
$43.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDI vs. BMEZ — Ранг доходности на риск
PDI
BMEZ
Сравнение PDI c BMEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDI | BMEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.65 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 1.61 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDI | BMEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.17 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.16 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок PDI и BMEZ
Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, примерно равная максимальной просадке BMEZ в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и BMEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDI | BMEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -46.19% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -11.24% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -18.41% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -46.17% | +18.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -20.69% | +13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -24.16% | +17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.57% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDI и BMEZ
Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) составляет 3.22%, в то время как у BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что PDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDI | BMEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 5.16% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 11.51% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 15.24% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 19.92% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 24.15% | -5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDI и BMEZ
Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности BMEZ в 10.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | 10.78% | 12.43% | 11.74% | 10.80% | 11.28% | 6.51% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 15.76% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDI и BMEZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PIMCO Dynamic Income Fund и BlackRock Health Sciences Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDI and BMEZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMEZ has higher volatility (5.16%) compared to PDI (3.22%). In terms of maximum drawdown, PDI dropped -46.47% vs BMEZ's -46.19%.
BMEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDI и BMEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор