PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDGZX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDGZX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

PDGZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PDGZX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDGZX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDGZX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund		-2.76%16.92%10.09%16.52%-17.06%15.06%13.72%22.67%-6.75%18.13%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, PDGZX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции PDGZX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 8.66% против 3.65% соответственно.

PDGZX

1 день
0.07%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.50%
1 год
12.46%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.66%

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RealPath Blend 2035 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с PDGZX:
PDGZX с PRQZXPDGZX с RLBGXPDGZX с VTTHXPDGZX с VFIAXPDGZX с MEIKXPDGZX с PIMIXPDGZX с SCHD
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с SWERXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX

Сравнение комиссий PDGZX и FRAMX

PDGZX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
PDGZX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund

Доходность на риск

PDGZX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDGZX
Ранг доходности на риск PDGZX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGZX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGZX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGZX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGZX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGZX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGZX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDGZXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.50

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.09

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.00

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

8.06

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDGZX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGZX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGZX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDGZXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.50

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.41

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.49

+0.14

Корреляция

Корреляция между PDGZX и FRAMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGZX и FRAMX

Дивидендная доходность PDGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDGZX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund		5.39%5.09%4.17%2.73%3.30%4.92%2.12%3.71%5.84%2.17%2.72%2.40%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок PDGZX и FRAMX

Максимальная просадка PDGZX за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGZX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDGZXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-33.94%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-3.45%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.26%

-16.31%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

-16.31%

-10.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-3.20%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-3.87%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

0.86%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGZX и FRAMX

PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PDGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDGZXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

1.96%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

2.86%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

4.59%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

5.21%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

4.47%

+7.68%