Сравнение PDGZX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
PDGZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGZX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGZX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | -0.92% | 16.92% | 10.09% | 16.52% | -17.06% | 15.06% | 13.72% | 22.67% | -6.75% | 18.13% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGZX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PDGZX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 8.87% против 4.24% соответственно.
PDGZX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.87%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGZX и FFFAX
PDGZX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
PDGZX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
PDGZX
FFFAX
Сравнение PDGZX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGZX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.75 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.45 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.31 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 9.52 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGZX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.75 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.93 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.03 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PDGZX и FFFAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGZX и FFFAX
Дивидендная доходность PDGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | 5.29% | 5.09% | 4.17% | 2.73% | 3.30% | 4.92% | 2.12% | 3.71% | 5.84% | 2.17% | 2.72% | 2.40% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок PDGZX и FFFAX
Максимальная просадка PDGZX за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGZX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGZX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -17.96% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -3.68% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.26% | -15.87% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -15.87% | -11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -2.56% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -1.80% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.89% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGZX и FFFAX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что PDGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGZX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 2.44% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 3.29% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 4.88% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 5.30% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 4.58% | +7.58% |