PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDGJX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDGJX с SDMZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDGJX (Prudential Day One 2035 Fund) and SDMZX (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund) are both mutual funds - PDGJX is a Target Retirement Date fund managed by PGIM, while SDMZX is a Short-Term Bond fund managed by PGIM. Over the past 5 years, PDGJX returned 9.89%/yr vs 2.83%/yr for SDMZX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PDGJX charges 0.02%/yr vs 0.46%/yr for SDMZX.

Доходность

Сравнение доходности PDGJX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDGJX показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у SDMZX с доходностью 1.15%.

PDGJX

1 день
0.22%
1 месяц
3.00%
С начала года
8.85%
6 месяцев
9.09%
1 год
19.65%
3 года*
18.16%
5 лет*
9.89%
10 лет*
—

SDMZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.56%
1 год
5.15%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.83%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDGJX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund		8.85%14.63%22.14%14.74%-14.08%17.09%11.06%21.89%-6.78%17.12%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		1.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Correlation

The correlation between PDGJX and SDMZX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.21

The correlation between PDGJX and SDMZX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2035 Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с PDGJX:
PDGJX с SWYFXPDGJX с PBHAXPDGJX с HYSZXPDGJX с PBSMXPDGJX с FFFAXPDGJX с FYTKXPDGJX с FRFZX
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с DFAIXSDMZX с DBLSXSDMZX с SHYSDMZX с FLTBSDMZX с VCSHSDMZX с USIG

Доходность на риск

PDGJX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDGJX
Ранг доходности на риск PDGJX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGJX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGJX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGJX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGJX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGJX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGJX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDGJXSDMZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.66

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.81

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.54

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.58

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

14.98

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDGJX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGJX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа SDMZX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGJX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDGJXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.66

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.11

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.20

-0.34

Просадки

Сравнение просадок PDGJX и SDMZX

Максимальная просадка PDGJX за все время составила -28.04%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGJX и SDMZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDGJXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.04%

-9.76%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-1.44%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-1.44%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.17%

-8.51%

-11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-0.99%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.34%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGJX и SDMZX

Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) имеют волатильность 2.55% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDGJXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.46%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

2.79%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

3.12%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

2.55%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

2.58%

+9.89%

Сравнение комиссий PDGJX и SDMZX

PDGJX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SDMZX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGJX и SDMZX

Дивидендная доходность PDGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности SDMZX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund		3.96%4.31%22.20%4.16%8.27%13.30%2.34%5.23%5.69%2.04%0.00%0.00%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.69%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Часто задаваемые вопросы

PDGJX and SDMZX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDGJX has higher volatility (2.55%) compared to SDMZX (2.46%). In terms of maximum drawdown, PDGJX dropped -28.04% vs SDMZX's -9.76%.

PDGJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDGJX и SDMZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор