Сравнение PDGJX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
PDGJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGJX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGJX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGJX Prudential Day One 2035 Fund | -0.16% | 14.63% | 22.14% | 14.74% | -14.08% | 17.09% | 11.06% | 21.89% | -6.78% | 17.12% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 6.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGJX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%.
PDGJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGJX и FIRMX
PDGJX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
PDGJX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
PDGJX
FIRMX
Сравнение PDGJX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGJX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.70 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.38 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.30 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 9.15 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGJX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.47 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.53 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PDGJX и FIRMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGJX и FIRMX
Дивидендная доходность PDGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности FIRMX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGJX Prudential Day One 2035 Fund | 4.32% | 4.31% | 22.20% | 4.16% | 8.27% | 13.30% | 2.34% | 5.23% | 5.69% | 2.04% | 0.00% | 0.00% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PDGJX и FIRMX
Максимальная просадка PDGJX за все время составила -28.04%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGJX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGJX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.04% | -33.73% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -3.44% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.17% | -16.11% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -2.46% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -3.73% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.87% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGJX и FIRMX
Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PDGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGJX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.13% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 2.94% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 4.64% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 5.22% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 4.48% | +8.05% |