Сравнение PDGIX с YAFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).
PDGIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGIX и YAFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGIX и YAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | -2.44% | 14.91% | 13.63% | 13.82% | -10.08% | 26.19% | 14.06% | 31.90% | -0.93% | 18.98% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 8.59% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции PDGIX превзошли акции YAFFX по среднегодовой доходности: 12.23% против 10.91% соответственно.
PDGIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 12.23%
YAFFX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGIX и YAFFX
PDGIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.
Доходность на риск
PDGIX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск
PDGIX
YAFFX
Сравнение PDGIX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGIX | YAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.67 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.57 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 2.02 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGIX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.41 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.67 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.58 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PDGIX и YAFFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGIX и YAFFX
Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | 8.45% | 8.16% | 4.80% | 2.90% | 3.99% | 2.09% | 1.15% | 2.44% | 3.81% | 1.89% | 3.20% | 0.00% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Просадки
Сравнение просадок PDGIX и YAFFX
Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и YAFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGIX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -43.80% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -17.08% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -21.31% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.17% | -30.62% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -8.71% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -6.24% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 4.83% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGIX и YAFFX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) составляет 3.42%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что PDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGIX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 7.76% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 21.51% | -14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 22.92% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 17.85% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 16.39% | -0.53% |