PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDGIX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDGIX с VUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

PDGIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PDGIX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDGIX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		-2.44%14.91%13.63%13.82%-10.08%26.19%14.06%31.90%-0.93%18.98%
VUG
Vanguard Growth ETF		-10.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, PDGIX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -10.37%. За последние 10 лет акции PDGIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.23% против 16.03% соответственно.

PDGIX

1 день
0.03%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
0.07%
1 год
9.58%
3 года*
12.44%
5 лет*
9.40%
10 лет*
12.23%

VUG

1 день
4.00%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-8.73%
1 год
18.30%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с PDGIX:
PDGIX с VIMAXPDGIX с PRDGXPDGIX с DODGXPDGIX с POMIXPDGIX с VOOPDGIX с FXAIXPDGIX с SCHD
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий PDGIX и VUG

PDGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

PDGIX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDGIX
Ранг доходности на риск PDGIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDGIXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.81

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.11

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

3.96

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDGIX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGIX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDGIXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.52

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.57

+0.21

Корреляция

Корреляция между PDGIX и VUG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGIX и VUG

Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности VUG в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		8.45%8.16%4.80%2.90%3.99%2.09%1.15%2.44%3.81%1.89%3.20%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.46%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок PDGIX и VUG

Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

PDGIXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-50.68%

+17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-16.53%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-35.61%

+16.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.17%

-35.61%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-13.20%

+5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-7.13%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

4.66%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGIX и VUG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что PDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDGIXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

7.00%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

12.65%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

22.68%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

22.23%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

21.38%

-5.52%