PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDGIX с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDGIX с TDVG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG).

PDGIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PDGIX и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDGIX и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		-2.44%14.91%13.63%13.82%-10.08%26.19%13.07%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		-0.44%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, PDGIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью -0.44%.

PDGIX

1 день
0.03%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
0.07%
1 год
9.58%
3 года*
12.44%
5 лет*
9.40%
10 лет*
12.23%

TDVG

1 день
2.08%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.12%
1 год
11.67%
3 года*
13.10%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с PDGIX:
PDGIX с VIMAXPDGIX с PRDGXPDGIX с DODGXPDGIX с POMIXPDGIX с VOOPDGIX с FXAIXPDGIX с SCHD
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с SPHD

Сравнение комиссий PDGIX и TDVG

PDGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.

PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Доходность на риск

PDGIX vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDGIX
Ранг доходности на риск PDGIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGIX c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDGIXTDVGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.78

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.19

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.15

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

5.46

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDGIX vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGIX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGIX и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDGIXTDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.86

-0.07

Корреляция

Корреляция между PDGIX и TDVG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGIX и TDVG

Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности TDVG в 1.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		8.45%8.16%4.80%2.90%3.99%2.09%1.15%2.44%3.81%1.89%3.20%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.06%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDGIX и TDVG

Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и TDVG.

Загрузка...

Показатели просадок

PDGIXTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-19.20%

-13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.17%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-19.20%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-5.31%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-3.84%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.36%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGIX и TDVG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) составляет 3.42%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что PDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDGIXTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.12%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

7.58%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

15.03%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

13.93%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

14.04%

+1.82%