Сравнение PDGIX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PDGIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PDGIX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGIX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | -2.44% | 14.91% | 13.63% | 13.82% | -10.08% | 26.19% | 14.06% | 31.90% | -0.93% | 18.98% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -14.54% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGIX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции PDGIX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 12.23% против 15.65% соответственно.
PDGIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 12.23%
TBCIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -14.54%
- 6 месяцев
- -12.75%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGIX и TBCIX
PDGIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
PDGIX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PDGIX
TBCIX
Сравнение PDGIX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGIX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.54 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.50 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 1.75 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.54 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.44 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.69 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.66 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PDGIX и TBCIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGIX и TBCIX
Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности TBCIX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | 8.45% | 8.16% | 4.80% | 2.90% | 3.99% | 2.09% | 1.15% | 2.44% | 3.81% | 1.89% | 3.20% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 6.09% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок PDGIX и TBCIX
Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -43.26% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -16.96% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -43.26% | +24.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.17% | -43.26% | +10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -16.96% | +9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -8.15% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 4.87% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGIX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) составляет 3.42%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что PDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 5.58% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 11.76% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 22.49% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 23.88% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 22.69% | -6.83% |