Сравнение PDGIX с PRCHX
PDGIX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund) and PRCHX (T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I) are both mutual funds - PDGIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while PRCHX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, PDGIX returned 16.36% vs 11.41% for PRCHX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PDGIX charges 0.51%/yr vs 0.49%/yr for PRCHX.
Доходность
Сравнение доходности PDGIX и PRCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDGIX показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у PRCHX с доходностью 2.61%.
PDGIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.06%
PRCHX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDGIX и PRCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | 7.64% | 14.91% | 13.63% | 4.62% |
PRCHX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I | 2.61% | 13.68% | 8.92% | 3.12% |
Correlation
The correlation between PDGIX and PRCHX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between PDGIX and PRCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDGIX vs. PRCHX — Ранг доходности на риск
PDGIX
PRCHX
Сравнение PDGIX c PRCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDGIX | PRCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.63 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 12.99 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDGIX и PRCHX
Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что больше максимальной просадки PRCHX в -6.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и PRCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDGIX | PRCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -6.10% | -27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -4.50% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.37% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -0.65% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.91% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGIX и PRCHX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что PDGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDGIX | PRCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 2.18% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 4.44% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 5.46% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 6.56% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 6.56% | +9.32% |
Сравнение комиссий PDGIX и PRCHX
PDGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PRCHX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGIX и PRCHX
Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности PRCHX в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | 7.66% | 8.16% | 4.80% | 2.90% | 3.99% | 2.09% | 1.15% | 2.44% | 3.81% | 1.89% | 3.20% |
PRCHX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I | 5.20% | 5.08% | 3.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDGIX and PRCHX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDGIX has higher volatility (2.85%) compared to PRCHX (2.18%). In terms of maximum drawdown, PDGIX dropped -33.17% vs PRCHX's -6.10%.
PRCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDGIX и PRCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор