Сравнение PDGIX с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
PDGIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGIX и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGIX и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | -0.52% | 14.91% | 13.63% | 13.82% | -10.08% | 26.19% | 14.06% | 31.90% | -0.93% | 18.98% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции PDGIX превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 12.45% против 7.73% соответственно.
PDGIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 12.45%
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGIX и DES
PDGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.
Доходность на риск
PDGIX vs. DES — Ранг доходности на риск
PDGIX
DES
Сравнение PDGIX c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGIX | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 4.22 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGIX | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.29 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.35 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.30 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между PDGIX и DES составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGIX и DES
Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности DES в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | 8.28% | 8.16% | 4.80% | 2.90% | 3.99% | 2.09% | 1.15% | 2.44% | 3.81% | 1.89% | 3.20% | 0.00% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок PDGIX и DES
Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGIX | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -65.48% | +32.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -13.44% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -25.16% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.17% | -45.65% | +12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -4.03% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -9.76% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.80% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGIX и DES
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) составляет 4.13%, в то время как у WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что PDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGIX | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.89% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 11.88% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 20.51% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 19.66% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 21.97% | -6.10% |