Сравнение PDEJX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PDEJX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDEJX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -2.38% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PDEJX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -2.38%.
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
PPLIX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDEJX и PPLIX
PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PDEJX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
PDEJX
PPLIX
Сравнение PDEJX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDEJX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.00 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.52 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.38 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 6.63 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDEJX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.00 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.52 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.43 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между PDEJX и PPLIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDEJX и PPLIX
Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности PPLIX в 10.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.19% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок PDEJX и PPLIX
Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDEJX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -55.61% | +35.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -11.42% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -26.85% | +10.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -5.96% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -8.35% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.37% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDEJX и PPLIX
Текущая волатильность для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) составляет 2.87%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDEJX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 5.80% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 9.12% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 15.76% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 15.44% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 15.56% | -6.70% |