Сравнение PDEJX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PDEJX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDEJX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PDEJX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FFGZX с доходностью 0.03%.
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDEJX и FFGZX
PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PDEJX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
PDEJX
FFGZX
Сравнение PDEJX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDEJX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.65 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.33 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.23 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 9.26 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDEJX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.65 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.54 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PDEJX и FFGZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDEJX и FFGZX
Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок PDEJX и FFGZX
Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDEJX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -14.94% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -3.33% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -14.94% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -2.30% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -2.29% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.80% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDEJX и FFGZX
Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDEJX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.06% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 2.89% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 4.42% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 5.04% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 4.39% | +4.47% |