PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEC с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEC с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

PDEC и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEC и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEC и ZDEK

2026 (YTD)20252024
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		-1.52%12.91%-1.16%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, PDEC показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

PDEC

1 день
0.52%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
1.57%
1 год
13.38%
3 года*
10.75%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с JEPIPDEC с BALTPDEC с QQQPDEC с DIVOPDEC с VOOPDEC с IAPR
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий PDEC и ZDEK

И PDEC, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

PDEC vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEC c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDECZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.43

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

3.69

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

5.32

-3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

21.69

-11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEC vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEC на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEC и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDECZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.43

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.54

-0.82

Корреляция

Корреляция между PDEC и ZDEK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и ZDEK

Ни PDEC, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PDEC и ZDEK

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

PDECZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.31%

-3.40%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-1.57%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.87%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.50%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.39%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и ZDEK

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что PDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDECZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

0.97%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

2.01%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

3.33%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

3.45%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.07%

3.45%

+7.62%