Сравнение PDEC с PSCW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW).
PDEC и PSCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PDEC и PSCW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDEC и PSCW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December | -2.03% | 12.91% | 9.46% | 17.43% | -5.95% | 6.79% |
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 1.91% | 6.56% | 12.95% | 11.44% | -5.52% | 6.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PDEC показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у PSCW с доходностью 1.91%.
PDEC
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
PSCW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDEC и PSCW
PDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSCW в 0.61%.
Доходность на риск
PDEC vs. PSCW — Ранг доходности на риск
PDEC
PSCW
Сравнение PDEC c PSCW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDEC | PSCW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.54 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.31 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.10 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 13.94 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDEC | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.54 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.86 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PDEC и PSCW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDEC и PSCW
Ни PDEC, ни PSCW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PDEC и PSCW
Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки PSCW в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и PSCW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDEC | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.31% | -11.89% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -6.16% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | 0.00% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -2.26% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.93% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDEC и PSCW
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что PDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDEC | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 1.44% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | 2.50% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 8.03% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 7.69% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 7.69% | +3.38% |