PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEC с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDEC с LOUP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDEC (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - PDEC is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PDEC returned 8.60%/yr vs 12.98%/yr for LOUP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDEC charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.

Доходность

Сравнение доходности PDEC и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDEC показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 28.21%.

PDEC

1 день
-0.22%
1 месяц
2.25%
С начала года
5.69%
6 месяцев
6.10%
1 год
17.23%
3 года*
12.39%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

LOUP

1 день
-1.87%
1 месяц
18.57%
С начала года
28.21%
6 месяцев
26.83%
1 год
75.49%
3 года*
37.37%
5 лет*
12.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDEC и LOUP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		5.69%12.91%9.46%17.43%-5.95%9.59%8.45%1.58%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		28.21%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%7.32%

Correlation

The correlation between PDEC and LOUP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.74

The correlation between PDEC and LOUP has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDEC и LOUP

Секторы
PDEC
LOUP

Технологии

36.2%
51.0%

Финансовые услуги

11.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.5%

Здравоохранение

8.4%
2.7%

Промышленность

8.1%
20.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
2.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.8%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

PDEC
36.2%
LOUP
51.0%

Финансовые услуги

PDEC
11.9%
LOUP
4.5%

Коммуникационные услуги

PDEC
10.9%
LOUP
10.6%

Потребительский циклический сектор

PDEC
10.1%
LOUP
5.5%

Здравоохранение

PDEC
8.4%
LOUP
2.7%

Промышленность

PDEC
8.1%
LOUP
20.0%

Потребительский защитный сектор

PDEC
4.9%
LOUP

-

Энергетика

PDEC
3.5%
LOUP
2.9%

Коммунальные услуги

PDEC
2.3%
LOUP
2.8%

Недвижимость

PDEC
1.9%
LOUP

-

Сырьевые материалы

PDEC
1.8%
LOUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с JEPIPDEC с BALTPDEC с QQQPDEC с IAPRPDEC с DIVOPDEC с AIOO
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK

Доходность на риск

PDEC vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEC c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDECLOUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.66

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.21

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.61

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.75

12.23

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEC vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEC на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEC и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDECLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.40

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.59

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PDEC и LOUP

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и LOUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDECLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.31%

-58.68%

+39.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-21.00%

+16.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.77%

-35.23%

+24.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

-55.63%

+44.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.87%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-20.04%

+18.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

6.19%

-5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и LOUP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) составляет 1.09%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что PDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDECLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

8.23%

-7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.94%

21.94%

-17.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.75%

28.51%

-21.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

32.38%

-23.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

31.96%

-21.00%

Сравнение комиссий PDEC и LOUP

PDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и LOUP

Ни PDEC, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PDEC and LOUP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (8.23%) compared to PDEC (1.09%). In terms of maximum drawdown, PDEC dropped -19.31% vs LOUP's -58.68%.

On 5-year performance, LOUP leads with 12.98% vs 8.60% for PDEC. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PDEC has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOUP has performed better with a 12.98% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for PDEC.

PDEC and LOUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PDEC is categorized as Defined Outcome, while LOUP is Technology Equities. PDEC tracks S&P 500, while LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index. Their fees differ too: 0.79% for PDEC and 0.70% for LOUP.

LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDEC и LOUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор