PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEC с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEC с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

PDEC и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEC и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEC и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		-1.52%12.91%9.46%17.43%-5.95%7.47%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, PDEC показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

PDEC

1 день
0.52%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
1.57%
1 год
13.38%
3 года*
10.75%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с JEPIPDEC с BALTPDEC с QQQPDEC с DIVOPDEC с VOOPDEC с IAPR
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV

Сравнение комиссий PDEC и FMAR

PDEC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Доходность на риск

PDEC vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEC c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDECFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.39

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.03

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.87

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

11.91

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEC vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEC на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEC и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDECFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.96

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.99

-0.27

Корреляция

Корреляция между PDEC и FMAR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и FMAR

Ни PDEC, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PDEC и FMAR

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PDECFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.31%

-14.36%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-8.31%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

-14.36%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

0.00%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.21%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.30%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и FMAR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что PDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDECFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.94%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

3.79%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

11.05%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

10.49%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.07%

10.47%

+0.60%