PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEC с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEC с EAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).

PDEC и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PDEC и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEC и EAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		-1.52%12.91%9.46%17.43%-5.95%6.79%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		2.56%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, PDEC показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 2.56%.

PDEC

1 день
0.52%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
1.57%
1 год
13.38%
3 года*
10.75%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

EAPR

1 день
1.94%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.21%
1 год
14.77%
3 года*
7.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с JEPIPDEC с BALTPDEC с QQQPDEC с DIVOPDEC с VOOPDEC с IAPR
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с AIOOEAPR с UJANEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL

Сравнение комиссий PDEC и EAPR

PDEC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Доходность на риск

PDEC vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEC c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDECEAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.87

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.77

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.54

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.11

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

15.78

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEC vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEC на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа EAPR равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEC и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDECEAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.87

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.40

+0.32

Корреляция

Корреляция между PDEC и EAPR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и EAPR

Ни PDEC, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PDEC и EAPR

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и EAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PDECEAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.31%

-17.65%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.99%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

0.00%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-4.18%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.94%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и EAPR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что PDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDECEAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.28%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

3.08%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

7.95%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

9.85%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.07%

9.85%

+1.22%