Сравнение PDEC с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
PDEC и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PDEC и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDEC и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December | -2.03% | 13.09% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.37% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PDEC показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.37%.
PDEC
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDEC и DMAX
PDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
PDEC vs. DMAX — Ранг доходности на риск
PDEC
DMAX
Сравнение PDEC c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDEC | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.26 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.38 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.51 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.99 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 19.40 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDEC | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.26 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.68 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между PDEC и DMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDEC и DMAX
PDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок PDEC и DMAX
Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDEC | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.31% | -3.37% | -15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -2.00% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -0.97% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -0.42% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.41% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDEC и DMAX
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что PDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDEC | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 0.98% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | 1.81% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 3.46% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 3.57% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 3.57% | +7.50% |