PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDDDX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDDDX с PBHAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PDDDX (Prudential Day One 2020 Fund) and PBHAX (PGIM High Yield Fund) are both mutual funds - PDDDX is a Target Retirement Date fund managed by PGIM, while PBHAX is a High Yield Bonds fund managed by PGIM. Over the past 5 years, PDDDX returned 10.76%/yr vs 3.29%/yr for PBHAX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDDDX charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for PBHAX.

Доходность

Сравнение доходности PDDDX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDDDX показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у PBHAX с доходностью 1.69%.

PDDDX

1 день
0.18%
1 месяц
0.27%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.58%
1 год
12.65%
3 года*
12.59%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—

PBHAX

1 день
0.21%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.38%
1 год
7.15%
3 года*
8.10%
5 лет*
3.29%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDDDX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		5.57%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		1.69%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.31%

Correlation

The correlation between PDDDX and PBHAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.54

The correlation between PDDDX and PBHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2020 Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с FYTKXPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с LINKXPDDDX с PLTQXPDDDX с FHNDX
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с PHYQXPBHAX с INPFXPBHAX с VWEHXPBHAX с BNDPBHAX с VDIGXPBHAX с BIL

Доходность на риск

PDDDX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDDDX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDDDXPBHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.02

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.49

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.90

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

14.52

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDDDX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDDDX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBHAX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDDDX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDDDXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.02

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.35

-0.53

Просадки

Сравнение просадок PDDDX и PBHAX

Максимальная просадка PDDDX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDDX и PBHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDDDXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-28.80%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-2.48%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-4.06%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-16.22%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-2.87%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.49%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PDDDX и PBHAX

Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что PDDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDDDXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.18%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

2.72%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

3.56%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

5.06%

+8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

5.49%

+5.88%

Сравнение комиссий PDDDX и PBHAX

PDDDX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PBHAX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDDDX и PBHAX

Дивидендная доходность PDDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности PBHAX в 6.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.73%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		3.84%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDDDX and PBHAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDDDX has higher volatility (1.58%) compared to PBHAX (1.18%). In terms of maximum drawdown, PDDDX dropped -18.88% vs PBHAX's -28.80%.

PDDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDDDX и PBHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор