PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDDDX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDDDX с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PDDDX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDDDX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.31%

Доходность по периодам

С начала года, PDDDX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у PBHAX с доходностью -0.83%.

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2020 Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с FYTKXPDDDX с TRRLXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL

Сравнение комиссий PDDDX и PBHAX

PDDDX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PBHAX в 0.75%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
PBHAX
PGIM High Yield Fund

Доходность на риск

PDDDX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDDDX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDDDXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.68

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.48

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.30

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

9.48

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDDDX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDDDX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBHAX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDDDX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDDDXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.34

-0.55

Корреляция

Корреляция между PDDDX и PBHAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDDDX и PBHAX

Дивидендная доходность PDDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PDDDX и PBHAX

Максимальная просадка PDDDX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDDX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDDDXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-28.80%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-2.94%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-16.22%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-1.65%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-2.88%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.71%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PDDDX и PBHAX

Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PDDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDDDXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.41%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

2.47%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

3.82%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

5.01%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

5.48%

+5.97%