PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDDDX с FUTU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDDDX с FUTU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Futu Holdings Limited (FUTU).

PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PDDDX и FUTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Futu Holdings Limited (FUTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDDDX и FUTU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%9.45%
FUTU
Futu Holdings Limited		-14.72%105.29%49.87%34.39%-6.12%-5.36%343.31%-32.64%

Доходность по периодам

С начала года, PDDDX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -14.72%.

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

FUTU

1 день
2.40%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-14.72%
6 месяцев
-20.63%
1 год
35.47%
3 года*
40.35%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2020 Fund

Futu Holdings Limited

Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с FYTKXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDXPDDDX с FNGLX
Часто сравнивают с FUTU:
FUTU с TIGRFUTU с BABAFUTU с QFINFUTU с FRHCFUTU с EVGOFUTU с AAPLFUTU с MSFT

Доходность на риск

PDDDX vs. FUTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FUTU
Ранг доходности на риск FUTU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDDDX c FUTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDDDXFUTUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.64

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.22

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.08

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

2.47

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDDDX vs. FUTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDDDX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа FUTU равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDDDX и FUTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDDDXFUTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.64

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.02

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.50

+0.28

Корреляция

Корреляция между PDDDX и FUTU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDDDX и FUTU

Дивидендная доходность PDDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как FUTU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%
FUTU
Futu Holdings Limited		0.00%0.00%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDDDX и FUTU

Максимальная просадка PDDDX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDDX и FUTU.

Загрузка...

Показатели просадок

PDDDXFUTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-87.23%

+68.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-34.00%

+28.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-86.42%

+69.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-29.64%

+27.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-48.01%

+44.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

14.92%

-13.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PDDDX и FUTU

Текущая волатильность для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) составляет 2.43%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что PDDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDDDXFUTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

14.69%

-12.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

35.82%

-32.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

56.11%

-49.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

73.05%

-59.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

74.53%

-63.08%