PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PDDDX с FUTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDDDX с FUTU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PDDDX (Prudential Day One 2020 Fund) is Target Retirement Date fund managed by PGIM, while FUTU (Futu Holdings Limited) is a stock. Over the past 5 years, PDDDX returned 10.58%/yr vs -5.33%/yr for FUTU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDDDX и FUTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Futu Holdings Limited (FUTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDDDX показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -39.66%.

PDDDX

1 день
0.27%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
4.17%
С начала года
5.57%
1 год
10.79%
3 года*
11.74%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—

FUTU

1 день
-1.86%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
-43.86%
С начала года
-39.66%
1 год
-31.00%
3 года*
29.63%
5 лет*
-5.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDDDX и FUTU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		5.57%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%9.35%
FUTU
Futu Holdings Limited		-39.66%105.29%49.87%34.39%-6.12%-5.36%343.31%-30.08%

Correlation

The correlation between PDDDX and FUTU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2020 Fund

Futu Holdings Limited

Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FYTKXPDDDX с RFGTXPDDDX с LINKXPDDDX с TRRLXPDDDX с PLTQXPDDDX с FHNDXPDDDX с FNGLX
Часто сравнивают с FUTU:
FUTU с TIGRFUTU с QFINFUTU с BABAFUTU с FRHCFUTU с EVGOFUTU с AAPLFUTU с MSFT

Доходность на риск

PDDDX vs. FUTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FUTU
Ранг доходности на риск FUTU: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTU: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDDDX c FUTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDDDXFUTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-0.51

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
-0.39

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.95

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

-0.57

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

-1.22

+14.05

PDDDX vs. FUTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDDDX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа FUTU равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDDDX и FUTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDDDX и FUTU

Максимальная просадка PDDDX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDDX и FUTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDDDXFUTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-87.23%

+68.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-54.18%

+50.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-54.18%

+48.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-83.23%

+66.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-50.22%

+50.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-47.57%

+44.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

25.41%

-24.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PDDDX и FUTU

Текущая волатильность для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) составляет 1.54%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 12.93%. Это указывает на то, что PDDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDDDXFUTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

12.93%

-11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

51.06%

-46.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

61.37%

-56.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

72.37%

-58.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

74.86%

-63.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDDDX и FUTU

Дивидендная доходность PDDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности FUTU в 2.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FUTU
Futu Holdings Limited		2.67%0.00%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		3.84%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%

Часто задаваемые вопросы

PDDDX and FUTU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTU has higher volatility (12.93%) compared to PDDDX (1.54%). In terms of maximum drawdown, PDDDX dropped -18.88% vs FUTU's -87.23%.

PDDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDDDX и FUTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор