Сравнение PDDDX с RFGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX).
PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. RFGTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PDDDX и RFGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDDDX и RFGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | -0.38% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 36.80% | 8.13% | 14.99% | -4.65% | 10.17% |
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | -4.71% | 19.52% | 14.80% | 19.33% | -17.53% | 16.88% | 18.79% | 24.37% | -5.51% | 21.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PDDDX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у RFGTX с доходностью -4.71%.
PDDDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
RFGTX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDDDX и RFGTX
PDDDX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии RFGTX в 0.36%.
Доходность на риск
PDDDX vs. RFGTX — Ранг доходности на риск
PDDDX
RFGTX
Сравнение PDDDX c RFGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDDDX | RFGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.67 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.43 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 6.45 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDDDX | RFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.58 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.73 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PDDDX и RFGTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDDX и RFGTX
Дивидендная доходность PDDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности RFGTX в 6.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 4.07% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | 6.52% | 6.22% | 3.80% | 2.81% | 6.71% | 5.22% | 3.53% | 4.59% | 5.29% | 2.70% | 3.88% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок PDDDX и RFGTX
Максимальная просадка PDDDX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки RFGTX в -28.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDDX и RFGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDDDX | RFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -28.52% | +9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -9.23% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -24.85% | +8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -8.39% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -3.94% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.05% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDDX и RFGTX
Текущая волатильность для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) составляет 2.04%, в то время как у American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что PDDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDDDX | RFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 3.97% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.54% | 7.76% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 13.24% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 13.20% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 14.05% | -2.60% |