- ISIN
- US74445D7782
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 12 дек. 2016 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции PDDDX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDDDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,653.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) показал доход в 5.57% с начала года и 10.79% за последние 12 месяцев.
Prudential Day One 2020 Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 5.57%
- 1 год
- 10.79%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PDDDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PDDDX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 27 дек. 2021 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.73% | 1.70% | -2.60% | 3.81% | 1.01% | -0.45% | 0.37% | 5.57% | |||||
| 2025 | 1.73% | 1.10% | -1.19% | -0.00% | 1.50% | 2.08% | 0.10% | 1.93% | 1.42% | 0.84% | 0.65% | -0.18% | 10.40% |
| 2024 | 0.10% | 0.68% | 1.84% | -2.47% | 2.63% | 0.95% | 1.69% | 1.66% | 1.73% | -2.05% | 2.10% | 6.34% | 15.97% |
| 2023 | 4.13% | -2.38% | 1.83% | 0.60% | -1.29% | 2.21% | 1.57% | -1.16% | -2.84% | -1.81% | 5.03% | 3.63% | 9.52% |
| 2022 | -2.41% | -0.77% | 0.43% | -4.20% | -0.18% | -5.19% | 5.00% | -2.97% | -6.86% | 2.69% | 4.26% | -2.48% | -12.63% |
| 2021 | -0.08% | 0.68% | 1.09% | 2.82% | 0.97% | 0.88% | 1.67% | 0.70% | -2.01% | 2.53% | -0.93% | 26.05% | 36.80% |
Метрики бенчмарка
Prudential Day One 2020 Fund has an annualized alpha of 4.70%, beta of 0.33, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (48.70%) than losses (47.81%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.29 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.29 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.70%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 48.70%
- Участие в снижении
- 47.81%
Комиссия
Комиссия PDDDX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDDDX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDDDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.24 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 9.71 | +3.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Prudential Day One 2020 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $1.94 | $0.33 | $0.81 | $3.37 | $0.23 | $0.42 | $0.31 | $0.09 |
Дивидендный доход | 3.84% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Prudential Day One 2020 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $1.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.37 | $3.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Prudential Day One 2020 Fund показал максимальную просадку в 18.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Prudential Day One 2020 Fund составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.88%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-16.64%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 8mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.80%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 8d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-6.05%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 8d | 2mo 14dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.90%март 2026 г. | 25d | 18d | 1mo 13dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| PDDDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -56.78% | +37.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -9.10% | +5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -18.90% | +12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -25.43% | +8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -1.00% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -10.70% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.09% | -1.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PDDDX
Добавьте Prudential Day One 2020 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDDDX