Сравнение PDCZX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
PDCZX управляется PGIM. Фонд был запущен 17 нояб. 1998 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PDCZX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDCZX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDCZX PGIM Income Builder Fund | 1.75% | 14.51% | 13.16% | 11.00% | -10.75% | 10.63% | 2.94% | 19.84% | -6.24% | 8.17% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PDCZX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции PDCZX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 6.87% против 10.54% соответственно.
PDCZX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 6.87%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDCZX и TSAIX
PDCZX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PDCZX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
PDCZX
TSAIX
Сравнение PDCZX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDCZX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.92 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.37 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.08 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 4.80 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDCZX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.92 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.46 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PDCZX и TSAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDCZX и TSAIX
Дивидендная доходность PDCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDCZX PGIM Income Builder Fund | 4.54% | 5.19% | 8.63% | 5.21% | 4.71% | 5.61% | 4.07% | 4.28% | 4.72% | 4.59% | 4.80% | 5.33% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок PDCZX и TSAIX
Максимальная просадка PDCZX за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCZX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDCZX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -34.58% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -11.72% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -28.28% | +10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | -34.58% | +3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -10.28% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -4.96% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.77% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDCZX и TSAIX
Текущая волатильность для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) составляет 2.97%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PDCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDCZX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 5.29% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 9.81% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.20% | 17.09% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 16.15% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 17.59% | -8.03% |