Сравнение PDCZX с DGIFX
PDCZX (PGIM Income Builder Fund) and DGIFX (Disciplined Growth Investors Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, PDCZX returned 7.14%/yr vs 12.29%/yr for DGIFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDCZX charges 0.18%/yr vs 0.78%/yr for DGIFX.
Доходность
Сравнение доходности PDCZX и DGIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDCZX показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у DGIFX с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции PDCZX уступали акциям DGIFX по среднегодовой доходности: 7.14% против 12.29% соответственно.
PDCZX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 7.14%
DGIFX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам PDCZX и DGIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDCZX PGIM Income Builder Fund | 8.54% | 14.51% | 13.16% | 11.00% | -10.75% | 10.63% | 2.94% | 19.84% | -6.24% | 8.17% |
DGIFX Disciplined Growth Investors Fund | 16.22% | 3.54% | 21.13% | 33.10% | -18.35% | 9.59% | 24.07% | 23.97% | -2.39% | 14.86% |
Correlation
The correlation between PDCZX and DGIFX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2011 г. | 0.76 |
The correlation between PDCZX and DGIFX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDCZX vs. DGIFX — Ранг доходности на риск
PDCZX
DGIFX
Сравнение PDCZX c DGIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDCZX | DGIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.27 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.23 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 6.92 | +9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDCZX | DGIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 1.57 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.48 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PDCZX и DGIFX
Максимальная просадка PDCZX за все время составила -31.16%, примерно равная максимальной просадке DGIFX в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCZX и DGIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDCZX | DGIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -30.93% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.72% | -10.91% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.48% | -30.93% | +23.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -30.93% | +13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | -30.93% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.04% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -5.90% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 3.50% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDCZX и DGIFX
Текущая волатильность для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) составляет 2.02%, в то время как у Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что PDCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDCZX | DGIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 4.30% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 11.17% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.28% | 15.43% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 21.11% | -12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 18.65% | -9.06% |
Сравнение комиссий PDCZX и DGIFX
PDCZX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DGIFX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDCZX и DGIFX
Дивидендная доходность PDCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности DGIFX в 7.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIFX Disciplined Growth Investors Fund | 7.09% | 8.29% | 20.95% | 2.78% | 2.21% | 11.12% | 10.09% | 3.53% | 3.74% | 4.29% | 0.00% | 0.00% |
PDCZX PGIM Income Builder Fund | 4.47% | 5.19% | 8.63% | 5.21% | 4.71% | 5.61% | 4.07% | 4.28% | 4.72% | 4.59% | 4.80% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
PDCZX and DGIFX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGIFX has higher volatility (4.30%) compared to PDCZX (2.02%). In terms of maximum drawdown, PDCZX dropped -31.16% vs DGIFX's -30.93%.
PDCZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDCZX и DGIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор