PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDC.TO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDC.TO и SPMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF
9.18%21.62%16.14%6.74%-4.34%29.91%-5.70%24.75%-12.03%10.06%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-4.50%20.78%58.34%14.97%-4.07%21.54%26.09%19.74%7.49%19.63%
Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -8.06%. За последние 10 лет акции PDC.TO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.43% против 17.50% соответственно.


PDC.TO

1 день
1.12%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.18%
6 месяцев
10.22%
1 год
30.92%
3 года*
17.13%
5 лет*
12.79%
10 лет*
10.43%

SPMO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-10.45%
1 год
13.76%
3 года*
27.96%
5 лет*
18.70%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Canadian Dividend Index ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий PDC.TO и SPMO

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Доходность на риск

PDC.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDC.TOSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

0.63

+2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

1.00

+2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.15

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

1.15

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.20

3.44

+15.76

PDC.TO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDC.TOSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

0.63

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.08

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.93

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.91

-0.20

Корреляция

Корреляция между PDC.TO и SPMO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и SPMO

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SPMO в 0.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF
3.57%3.84%4.29%4.56%4.05%3.49%4.85%4.14%4.90%4.05%3.61%4.20%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.91%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и SPMO

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки SPMO в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


PDC.TOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-30.95%

-10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-12.70%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-22.74%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-30.95%

-10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-9.24%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-4.66%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.57%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и SPMO

Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 3.33%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDC.TOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.16%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

11.73%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

22.03%

-12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

17.37%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

18.89%

-3.61%