PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDC.TO с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDC.TO и NDIV


2026 (YTD)2025202420232022
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF
9.18%21.62%16.14%6.74%-5.13%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF
33.75%-1.87%15.30%12.98%6.35%
Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как NDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NDIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 37.72%.


PDC.TO

1 день
1.12%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.18%
6 месяцев
10.22%
1 год
30.92%
3 года*
17.13%
5 лет*
12.79%
10 лет*
10.43%

NDIV

1 день
0.00%
1 месяц
10.87%
С начала года
37.72%
6 месяцев
29.26%
1 год
27.59%
3 года*
21.21%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Canadian Dividend Index ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Сравнение комиссий PDC.TO и NDIV

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.


Доходность на риск

PDC.TO vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина

NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDC.TONDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

1.16

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

1.60

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.22

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

1.56

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.20

4.43

+14.76

PDC.TO vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа NDIV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDC.TONDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.16

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.01

-0.30

Корреляция

Корреляция между PDC.TO и NDIV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и NDIV

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности NDIV в 5.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF
3.57%3.84%4.29%4.56%4.05%3.49%4.85%4.14%4.90%4.05%3.61%4.20%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF
5.23%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и NDIV

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки NDIV в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и NDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


PDC.TONDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-19.73%

-22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-17.75%

+9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-4.04%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-4.27%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

5.77%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и NDIV

Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 3.33%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDC.TONDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.17%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

13.78%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

23.91%

-13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

18.87%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

18.87%

-3.59%