PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBZX с MCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBZX с MCFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX).

PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. MCFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBZX и MCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBZX и MCFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%10.81%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		-0.88%6.64%2.02%6.47%-13.69%-1.05%4.75%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, PDBZX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у MCFIX с доходностью -0.88%.

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%

MCFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.58%
1 год
2.54%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Mercer Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV
Часто сравнивают с MCFIX:
MCFIX с AMFIXMCFIX с HOBIXMCFIX с JAFLXMCFIX с JCPUXMCFIX с NPCTMCFIX с ANBAXMCFIX с BCPIX

Сравнение комиссий PDBZX и MCFIX

PDBZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MCFIX в 0.16%.

PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

PDBZX vs. MCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MCFIX
Ранг доходности на риск MCFIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBZX c MCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBZXMCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.70

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.01

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.73

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

5.00

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBZX vs. MCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBZX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа MCFIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBZX и MCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBZXMCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.70

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.03

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.15

+0.94

Корреляция

Корреляция между PDBZX и MCFIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBZX и MCFIX

Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности MCFIX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		4.30%3.89%4.54%3.68%3.31%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBZX и MCFIX

Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, примерно равная максимальной просадке MCFIX в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и MCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBZXMCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-21.68%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.09%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-18.72%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-5.87%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-8.61%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.07%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBZX и MCFIX

PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBZXMCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.54%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.68%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.81%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

6.01%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

6.16%

-0.82%