PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBZX с GUGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBZX с GUGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).

PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBZX и GUGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBZX и GUGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.53%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%4.44%

Доходность по периодам

С начала года, PDBZX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции PDBZX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.93% против 1.60% соответственно.

PDBZX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.58%
1 год
4.25%
3 года*
4.79%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.93%

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.90%
1 год
5.20%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV
Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с IYWGUGAX с BCPIXGUGAX с AMFIXGUGAX с AAIIXGUGAX с GMCDXGUGAX с GMGEXGUGAX с NPCT

Сравнение комиссий PDBZX и GUGAX

PDBZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.

PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Доходность на риск

PDBZX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBZX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBZXGUGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.98

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.80

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

6.66

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBZX vs. GUGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBZX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUGAX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBZX и GUGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBZXGUGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.36

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.30

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.08

+1.01

Корреляция

Корреляция между PDBZX и GUGAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBZX и GUGAX

Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.19%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PDBZX и GUGAX

Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и GUGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBZXGUGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-38.57%

+17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.08%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-20.53%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.88%

-23.06%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-6.72%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-11.29%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.84%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBZX и GUGAX

PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBZXGUGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

0.00%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

1.84%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.03%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

6.57%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

5.44%

-0.10%