PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBZX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBZX с EINFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Elfun Income Fund (EINFX).

PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBZX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBZX и EINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, PDBZX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у EINFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PDBZX превзошли акции EINFX по среднегодовой доходности: 2.95% против 1.45% соответственно.

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с BCPIXEINFX с JCPUXEINFX с HOBIXEINFX с NPCTEINFX с AMFIXEINFX с SAVYXEINFX с EBABX

Сравнение комиссий PDBZX и EINFX

PDBZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

PDBZX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBZX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBZXEINFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.78

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.12

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.41

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

3.78

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBZX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBZX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINFX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBZX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBZXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.78

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.09

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.28

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.79

+0.30

Корреляция

Корреляция между PDBZX и EINFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBZX и EINFX

Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности EINFX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%

Просадки

Сравнение просадок PDBZX и EINFX

Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, что больше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и EINFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBZXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-19.78%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.07%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-19.78%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.88%

-19.78%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-5.73%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.57%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.15%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBZX и EINFX

PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Elfun Income Fund (EINFX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBZXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.62%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.76%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.85%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

6.47%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

5.22%

+0.12%