PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBZX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBZX с EINFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDBZX (PGIM Total Return Bond Fund Class Z) and EINFX (Elfun Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, PDBZX returned 2.88%/yr vs 1.36%/yr for EINFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PDBZX charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for EINFX.

Доходность

Сравнение доходности PDBZX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBZX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у EINFX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции PDBZX превзошли акции EINFX по среднегодовой доходности: 2.88% против 1.36% соответственно.

PDBZX

1 день
0.08%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.68%
1 год
6.24%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.93%
10 лет*
2.88%

EINFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.09%
3 года*
2.99%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBZX и EINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		0.72%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%
EINFX
Elfun Income Fund		0.04%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%

Correlation

The correlation between PDBZX and EINFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1996 г.

0.87

The correlation between PDBZX and EINFX shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с FRIAXPDBZX с SRBFXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с GLD
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с HOBIXEINFX с BCPIXEINFX с EBABXEINFX с JCPUXEINFX с AMFIXEINFX с NPCTEINFX с SAVYX

Доходность на риск

PDBZX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBZX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBZXEINFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.21

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.82

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.50

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

4.54

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBZX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBZX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINFX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBZX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBZXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.21

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.10

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.26

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.79

+0.30

Просадки

Сравнение просадок PDBZX и EINFX

Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, что больше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и EINFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBZXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-19.78%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-3.40%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.51%

-8.10%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-19.78%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.88%

-19.78%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-5.26%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.57%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.12%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBZX и EINFX

PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Elfun Income Fund (EINFX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBZXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

1.48%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

2.97%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

4.25%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

6.50%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

5.24%

+0.13%

Сравнение комиссий PDBZX и EINFX

PDBZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBZX и EINFX

Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности EINFX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINFX
Elfun Income Fund		3.85%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.57%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PDBZX and EINFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDBZX has higher volatility (2.08%) compared to EINFX (1.48%). In terms of maximum drawdown, PDBZX dropped -20.88% vs EINFX's -19.78%.

PDBZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBZX и EINFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор